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뮤추얼 펀드의 교차자산보유와 정보 교류에 대한 실증 연구

  • 신현한 연세대학교 경영대학 교수
  • 어준경 연세대학교 경영대학 조교수
  • 최병호 연세대학교 경영대학 박사과정
본 연구는 에프앤스펙트럼 데이터베이스로부터 운용사별 운용 펀드의 분 기별 자산 내역을 추출하여 자산운용사 내에서 서로 다른 자산을 운용하는 펀드들이 주주와 채권자들의 이해관계를 따르는 분리된 펀드로 작용하는지 혹은 상호 간의 정보 교류의 가능성이 있는가를 분석하였다. 연구 결과 운용 사 레벨에서는 주식과 채권 보유 변화량의 간에 유의한 상관관계를 찾을 수 없었으나, 펀드 레벨에서 정보 교류의 가능성이 있는 혼합형 펀드를 대상으 로 분석하였을 때는 유의한 상관관계를 발견하였다. 운용사 레벨과 펀드 레 벨의 주식 및 채권 보유 변화량의 상관계수에는 유의미한 차이가 있음을 발 견하였다.




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